Ferramentas de troca de opções excel

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Análise com dados históricos.

Tempo e Vendas - dados TAQ.

Ganhos e Dividendos.

Dados EOD históricos.

VIX Futures.

Dados de futuro VIX em tempo real.

Informação do fluxo de pedidos ao vivo.

Mercado / Watch Shop Trades.

Scanners de mercado de opções.

Opcional Estratégia Scanner.

Opcional Componentes do Google Analytics.

LiveVol Excel Add-ons.

LV Excel Premium add-on.

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** As taxas mensais em todas as Plataformas LiveVol não podem ser avaliadas.

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O site escolhido, Trader Brokerage é um corretor-negociante licenciado. Este link web entre as duas empresas não é uma oferta ou solicitação para negociar em valores mobiliários ou opções, que podem ser de natureza especulativa e envolver riscos.

Se você deseja ir a Trader Brokerage, clique em OK. Se você não fizer isso, clique em Cancelar.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. As informações deste site são fornecidas apenas para educação geral e informações e, portanto, não devem ser considerados completos, precisos ou atuais. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições legais que devem ser encaminhados para detalhes adicionais e estão sujeitos a mudanças que podem não ser refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração dentro do site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer conselhos de investimento. A inclusão de anúncios não-Cboe no site não deve ser interpretada como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou site. Os Termos e Condições regem o uso deste site e o uso deste site será considerado aceitação desses Termos e Condições.

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Opções.

Cada periódico de troca de opções possui (8) categorias de rastreamento de desempenho modificáveis. Layout de design exclusivo, ainda que simples de usar, com uma grande quantidade de conhecimento em suas dicas de dedo. Opções & # 8216; multiplicador & # 8217; podem ser facilmente modificados para diferentes tamanhos de contrato (1, 100, 1.000, etc.) Toneladas de ótimos recursos, funcionalidades e análises incorporadas em cada versão do produto. Visão geral "em um visual" de todas as estatísticas de desempenho. Veja o Registro de Opções Trading ◊ Veja as opções Folha de análise Opções Métodos de entrada comercial Para obter informações mais detalhadas sobre o produto, visite a página da Galeria TJS e informações.

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OPÇÕES XL.

O OPTIONS XL é um programa de suplemento do Microsoft Excel que permite que você valorize opções em ações, câmbio, futuros, títulos de renda fixa, índices, commodities e opções de estoque de empregado (ESOs) usando funções personalizadas.

Os dados de mercado do seu fornecedor de cotações podem ser automaticamente passados ​​para as funções personalizadas através do Dynamic Data Exchange.

Algumas das formas em que a OPTIONS XL pode ser usada são:

Avaliando contratos de opção em diversos ativos, incluindo ações, câmbio, futuros, títulos de renda fixa, índices e commodities Valorizando as opções de ações de empregados (ESOs) de acordo com a ASC 718 (FAS 123R) do Conselho de Normas de Contabilidade Financeira Controla as posições da carteira em tempo real (usando o link DDE do seu fornecedor de cotações), incluindo sensibilidades como delta, gamma, theta, vega, rho, psi e lambda Opções reais para orçamentação de capital Calcule os valores de volatilidade implícita com base nos preços das opções negociadas em câmbio.

OPTIONS XL é compatível com ASC 718 e SEC para fins de relatórios financeiros.

Black-Scholes: ações de dividendos não dividendo (o original) Black: Futuros (financeiros, energia, FX, commodities) Garman-Kohlhagen: Câmbio cambial Spot Modificado Black-Scholes: entrada de rendimento de dividendos (ações, índices, títulos) Whaley: Ativos com um rendimento contínuo Valores Exercício antecipado de estilo americano Eurodólar: Eurodólar e opções de futuros de contasBlack-Scholes, Whaley e Binomial Pseudo-Americana (BS): ações de dividendos, dividendos discretos datas de dividendos mais próximas BS Francês: modelo de Black-Scholes modificado para lidar com os dias de negociação \ Binomial (CRR e métodos de casco): ativos gerando fluxos de caixa discretos (dividendos) Considerações sobre exercícios antecipados completosDivros de caixa eletrônicos ou rendimentos de entradaEstudo de estilo americano, americano e bermuda.

Binômio flexível (Métodos CRR e Hull): entrada flexível de variáveis ​​de opções chave Fluxos de caixa abstratos ou entrada de rendimento Taxas de juros múltiplas (curva de rendimento, curva de frente) Variações no rendimento ao longo do tempo, efeitos de diluiçãoEmbalho americano, europeu e estilo BermudaIdeal para Warrants, Opções de Índice, OTC Opções, ESOs.

Método de Linhas (Carr): Uma avaliação analítica eficiente e precisa de opções de estilo americano. Com base no trabalho de Peter Carr, anteriormente da Cornell University. Jump-Diffusion: o método Jump-Diffusion assume que as mudanças nos preços dos ativos não seguem um processo aleatório puro, mas também contêm um salto # 82201 inesperado e # 8221; componente. O modelo CEV: Elasticity Elasticity of Variance calcula os valores das opções com base em pressupostos de volatilidade não constantes. Início direto: opções que têm uma data de início no futuro com base em & # 8220; dinheiro e # 8221; proporção. Otimização de portfólio: otimização de carteira de opções de OEX e contratos de opção de compra de ações. Opções reais: Opções reais e Análise do projeto de capital usando a teoria de preços de opções. Gram-Charlier: calcula valores de opção para retornos que não seguem a distribuição normal. Opções Comportamento do exercício: calcula os valores das opções considerando o comportamento do exercício do empregado usando a simulação de Monte Carlo. Option Lattice: calcula os valores das opções de estilo americano usando vários métodos de rede ou árvore. Binomial, Enhanced Binomial e Trinomial técnicas estão incluídas neste conjunto.

As funções de opções incluem Valor Teórico, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho, Psi, Lambda, Valor Intrínseco, Volatilidade Implícita e muito mais.

Recálculo de velocidade usando Função Array e Strike Grid funções.

Modelos Padrão:

3-D Charting Black-Scholes ilustrou Binomial Tree Illustrated Sensitivity Matrix Nymex & # 8220; Opção e Estratégias de Futuros & # 8221; John Hull & # 8220; Opções, Futuros e Outros Valores Derivados & # 8221; exemplos de livros.

Modelos especializados:

Folhas de valor justo: modelo de folhas de negociação para fabricantes de mercado e comerciantes.

FAS123 Toolkit.

Avaliação de opção de estoque de empregado: Navegador de pagamento baseado em compartilhamento, FAS123.

Assistente, Assistente de volatilidade,

Volatilidade do grupo de pares, Comportamento flexível do exercício de Monte Carlo e muito mais.

Análise de posição de opção.

Análise de posição de opção: Futuros, ações, câmbio e posições de opções.

Análise de posição de opção em tempo real: posições de capital e opções.

Opções Trading Excel Calculator.

As opções são derivados sofisticados de estoque / estoque de índices que constituem uma parte importante em qualquer troca. Eles fornecem muitas maneiras de proteger e proteger seus riscos contra a volatilidade e movimentos inesperados no mercado.

Algumas das estratégias, como chamadas cobertas, colocação de proteção, propagação de chamadas de touro, etc., são as maneiras pelas quais você pode ganhar dinheiro e limitar o risco. Mas, em qualquer troca, existem muitas opções disponíveis com preços diferentes e taxas de ataque diferentes. Se você quiser analisar o retorno vs risco para cada um deles, torna-se pesado e cansativo calcular o lucro máximo / perda máxima para cada opção / estratégia.

Neste artigo você aprenderá como criar sua própria planilha de excel para analisar estratégias de opções.

Opções de negociação Excel Long Call.

Se você for comprar uma opção de compra, a perda máxima seria igual ao Prêmio; mas o seu lucro máximo seria ilimitado.

O preço Break-Even seria igual ao preço de greve mais o prêmio.

E, se o preço na expiração & gt; Preço de greve, então,

Lucro = Preço no Expiration-Strike Price-Premium.

Se Price at Expiration & lt; Preço de greve, então,

Crie uma estrutura tipo tabela como mostrado na imagem abaixo -

Uma vez que a chamada curta, a colocação longa e a colocação curta são semelhantes, seria inútil cobrir isso também, então vá em frente e implemente-os por conta própria em planilhas separadas.

Opções de troca de chamadas cobertas no Excel.

Uma chamada coberta é quando, uma opção de chamada é em curto e a compra de estoque suficiente para cobrir a chamada. Uma chamada coberta deve ser empregada quando você tiver uma visão neutra de curto prazo no estoque. ou seja, se você acha que o preço das ações não se desviará muito do preço de exercício. Desta forma, você ganhará dinheiro com o prémio.

Uma chamada coberta irá protegê-lo contra o rápido aumento no preço das ações. Novamente, faça uma tabela semelhante à de Long Call.

O lucro máximo será realizado quando o preço da ação for igual ao preço de exercício na data de vencimento da opção.

Lucro máximo = Preço de exercício - Preço de ações atual + Prêmio.

Perda máxima ocorre quando o preço das ações se torna zero no vencimento.

Perda Máxima = Preço das ações atuais - Premium.

O preço do equilíbrio é o preço que é menor do que o preço atual das ações.

Breakeven price = Preço de ação atual - Premium.

Se o preço da ação no vencimento & gt; Preço de greve, em seguida.

Lucro = Preço de exercício - Preço de estoque atual + Prêmio.

Em caso de preço da ação no vencimento & lt; Preço de greve, em seguida.

Lucro = Preço das ações na expiração - Preço de ações atual + Prêmio.

Então, para calcular o lucro, insira a seguinte fórmula na célula C12 -

Alternativamente, você também pode usar a fórmula -

Opções Trading Excel Protective Put.

Uma peça protetora envolve uma longa oferta e uma opção de compra para o mesmo estoque. Uma colocação protetora é implementada quando você é otimista em um estoque, mas quer se proteger de perdas no caso de o preço da ação diminuir.

O lucro máximo é ilimitado.

A perda máxima = Preço de exercício - Preço atual - Premium.

O preço do Breakeven = Preço atual + Premium.

Se o preço da ação no vencimento & gt; Preço de greve, em seguida.

Lucro = Preço das ações na expiração - Preço atual - Premium.

Se o preço da ação na expiração & lt; Preço de greve, em seguida.

Lucro = Preço de exercício - Preço atual - Prêmio.

Faça uma tabela semelhante em outra planilha, como acima.

Digite a seguinte fórmula para calcular o lucro -

Alternativamente, você também pode usar a função IF para isso.

Agora, vá em frente e implemente o Covered Put e Protective Call por conta própria.

Opções Trading Excel Bull Call Spread.

Um Bull Call Spread é implementado quando uma compra é comprada a um preço de ataque menor e outra chamada é em curto prazo com um preço de exercício mais elevado. É implementado quando você está se sentindo otimista sobre um estoque.

Crie uma estrutura de tabela como a da imagem abaixo.

Implementar as mesmas fórmulas que você implementou para Long Call e Short Call.

Agora, para a terceira tabela, onde calculamos o lucro / perda geral,

Lucro máximo = (Preço de greve para chamada curta) - (Preço de greve para longa chamada) - (Prêmio para longa chamada) + (Prêmio para chamada curta)

Perda máxima = (Prêmio para longa chamada) - (Prêmio para chamada curta)

Break-Even Stock Price = (Preço de greve para chamadas longas) + (Prêmio para longa chamada) - (Prêmio para chamada curta)

Lucro geral = (Lucro para chamada longa) + (Lucro para chamada curta).

Então, basta inserir a seguinte fórmula na célula J12 -

Crie planilhas semelhantes para Bull Put Spread, Bear Call Spread e Bear Put Spread.

Opções Trading Excel Straddle.

A Straddle é onde você tem uma posição longa em uma opção de chamada e uma opção de colocação. Isso é implementado quando você espera que o estoque mude significativamente no futuro próximo, mas não tem certeza de qual direção ele irá girar. Isso pode ser implementado antes de um grande anúncio de notícias que provavelmente terá um impacto substancial no valor de um estoque.

Crie uma estrutura semelhante a uma tabela, conforme mostrado abaixo -

Observe que existem dois preços de estoque até mesmo.

Primeiro, insira as mesmas fórmulas para Long Call e Long Put como fizemos nas seções anteriores.

O lucro máximo é infinito / ilimitado.

Perda Máxima = Premium on Call + Premium on Put.

Então, basta inserir a fórmula = C6 + F6 em C13.

Nós vamos quebrar-mesmo se também.

Preço das ações = Preço de exercício + Prêmio on call + Premium on Put.

Preço das ações = Preço de exercício - Prêmio on call - Premium on put.

Finalmente, o lucro global é apenas a soma do lucro de plantão + lucro na colocação.

Opções Trading Excel Collar.

Um colar é uma estratégia de opções que é de natureza protetora, que é implementada depois que uma posição longa em um estoque provou ser lucrativa. É implementado comprando uma opção de venda, escrevendo uma opção de compra e sendo longo em estoque.

Pretende-se evitar perdas excessivas, mas também restringir ganhos excessivos. O Collar é basicamente uma combinação de uma chamada coberta e uma peça protetora.

Ele minimiza o custo devido ao prémio, escrevendo uma opção de compra do mesmo prémio similar.

Mais uma vez, seus dados precisam se parecer com isso -

Digite o lucro máximo, a perda máxima, o ponto de equilíbrio e as fórmulas de lucro para a chamada longa e curta como mostrado nas seções anteriores.

O lucro máximo é realizado quando o preço atinge o preço de exercício da opção Call, desta forma, não há perda devido à escrita da opção de compra e percebemos um lucro porque já possuímos ações, cujo valor aumentou.

A Perda Máxima ocorre quando as ações passam para zero, mas nossas perdas são cortadas devido à nossa opção de venda, portanto, perda máxima = Preço atual - Preço de exercício da opção de venda.

Se o preço das ações permanece o mesmo, nós não ganhamos nem perdemos, portanto, nosso preço de equilíbrio é igual ao preço atual das ações.

Para calcular o lucro, insira a seguinte fórmula na célula C15 -

Conclusão.

Agora que você criou suas próprias opções de planilha de Excel para análise de opções, não só é mais fácil para você avaliar diferentes estratégias, também obteve uma compreensão mais profunda dos diferentes tipos de estratégias.

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