Estratégia de negociação de índice de massa

O índice de massa foi projetado para identificar reversões de tendência, medindo o estreitamento e ampliação do intervalo entre os preços altos e baixos. À medida que esse intervalo se alarga, o índice de massa aumenta; À medida que o intervalo diminui, o índice de massa diminui. O índice de massa foi desenvolvido por Donald Dorsey. De acordo com o Sr. Dorsey, o padrão mais significativo a ser observado é um "impulso de reversão". Uma protuberância de reversão ocorre quando um índice de massa de 25 períodos aumenta acima de 27,0 e, posteriormente, cai abaixo de 26,5. Uma inversão de preço é então provável. A tendência geral de preços (ou seja, tendência ou faixa de negociação) não é importante.
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Estratégia de negociação de índice de massa
A estratégia de índice de massa é baseada no estudo do índice de massa. Os sinais gerados no estudo são usados ​​para desencadear negócios automáticos. Essa estratégia de negociação automatizada foi criada para demonstrar a mecânica de um comércio automático e não se destina a uso real. Uma estratégia mais abrangente que pode incluir vários estudos, margens e paradas pode ser desenvolvida. Esta definição de estratégia é ainda mais expressa no código dado no cálculo abaixo.
Como negociar usando a estratégia de índice de massa automática.
Examine os detalhes do estudo do Índice de Massa (veja o link acima). Use o otimizador de estratégia e testes de volta para auxiliar na seleção dos comprimentos do período. Abra a estratégia e configure as entradas para Geral, Display, Opções de Negociação, Painel e Sinais. Ative a estratégia.
Como acessar no MotiveWave.
Vá para o menu superior, escolha Estratégias & gt; Estratégia Geral de Índice de Massa.
ou vá para o menu superior, escolha Adicionar Estudo, comece a digitar o nome deste estudo até que apareça na lista, clique no nome do estudo, clique em OK.
Disclaimer importante: as informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselhos ou solicitações para comprar ou vender qualquer garantia. Consulte a Divulgação de Riscos e a Declaração de Descargo de Desempenho.

Índice de massa.
O índice de massa é usado para alertar sobre uma futura reversão de preços. A teoria do Índice de Massa é que as reversões ocorrem quando a faixa de preço [alto-baixo] aumenta (ou seja, mais volatilidade).
O gráfico abaixo do futuro do E-mini S & amp; P 500 mostra o aviso do índice de massa de uma inversão de preços iminente:
Os componentes para uma inversão do Índice de Massa da tendência, & quot; Reversão Bulge & quot; como o criador do índice de massa, Donald Dorsey refere-se a ele, estão listados abaixo:
O índice de massa sobe acima da linha de gatilho (definido em 26.5) e a linha de configuração (definida em 27). O índice de massa cai abaixo da linha de configuração. Quando o índice de massa cai abaixo da linha de gatilho, espera-se uma reversão da tendência anterior.
O índice de massa é apresentado como uma ferramenta técnica útil que os comerciantes podem usar para entrar no tempo em mercados de base.

Índice de massa.
Índice.
Índice de massa.
Introdução.
Desenvolvido por Donald Dorsey, o índice de massa usa o intervalo alto-baixo para identificar reversões de tendências com base em expansões de alcance. Nesse sentido, o índice de massa é um indicador de volatilidade que não tem um viés direcional. Em vez disso, o índice de massa identifica protuberâncias de alcance que podem pregar uma reversão da tendência atual.
Cálculo SharpCharts.
Existem quatro partes envolvidas no cálculo do Índice de Massa:
O cálculo é bastante direto. Primeiro, o EMA único fornece a média para o intervalo alto-baixo. Em segundo lugar, o Double EMA fornece um segundo alisamento desta medida de volatilidade. O uso de uma proporção dessas duas médias móveis exponenciais normaliza a série de dados. Essa relação mostra quando o EMA único se torna grande em relação ao Double EMA. O passo final, um somatório de 25 períodos, atua como uma média móvel para melhorar ainda mais a série de dados. No geral, o índice de massa aumenta à medida que o intervalo alto-baixo se alarga e cai quando o intervalo alto-baixo se reduz. Um exemplo de planilha é mostrado abaixo.
Alguns dos valores das planilhas estão desligados por um centavo, porque o cálculo exponencial da média móvel se estende para trás menos de três meses. Os cálculos no SharpCharts prolongam-se de volta dois anos, o que torna o cálculo exponencial da média móvel mais robusto. Clique aqui para baixar este exemplo de planilha eletrônica.
Donald Dorsey procurou "protuberâncias de reversão" para sinalizar uma inversão de tendência. De acordo com Dorsey, uma protuberância ocorre quando o índice de massa se move acima de 27. No entanto, essa protuberância inicial não completa o sinal. Dorsey esperou que essa protuberância retrocesse com um movimento abaixo de 26.50. Uma vez que a protuberância de reversão está completa, os comerciantes devem usar outras técnicas de análise para determinar a direção do próximo movimento. Idealmente, uma tendência de baixa seguida de uma protuberância de reversão sugeriria uma reversão de tendência de alta. Por outro lado, uma tendência de alta seguida de uma protuberância de reversão sugeriria uma reversão de tendência descendente.
O exemplo acima mostra Chipotle com o índice de massa produzindo duas protuberâncias de reversão ao longo de um período de 12 meses. Em ambos os casos, a tendência aumentou quando o índice de massa se moveu acima de 27, o que significa que uma inversão de baixa era esperada. O primeiro sinal anunciou uma faixa de negociação. O segundo sinal anunciou um declínio acentuado. Os cartistas que procuram sinais provavelmente terão que relaxar os requisitos de Dorsey para a protuberância de reversão porque o Índice de Massa raramente excede 27. É preciso uma volatilidade excepcional para empurrar o índice acima desse nível.
Os cartistas podem reduzir o limiar para uma protuberância de reversão para gerar mais sinais. Um tamanho não corresponde a todos quando se trata de volatilidade. Em outras palavras, os cartistas podem precisar comparar os níveis do índice de massa ao longo do tempo para identificar altos e baixos históricos. Um movimento que se aproxima da extremidade alta do intervalo histórico sugeriria uma protuberância de volatilidade que poderia anunciar uma reversão.
O gráfico abaixo mostra o papel internacional com o índice de massa movendo-se acima de 26 vezes. Mesmo que o Índice de Massa tocou 27 em agosto de 2011, o nível 26 parece mais apropriado para uma protuberância de reversão. Também tenha em mente que agosto de 2011 foi um período extremamente volátil para todo o mercado de ações e essa leitura se parece com um outlier. A tendência foi reduzida quando o Índice de Massa se movia acima de 26 em agosto de 2011 e maio de 2012. Isso sugeriu que uma reversão de alta seria e os cartistas poderiam usar outras técnicas analíticas para identificar essa reversão.
O indicador inferior é o oscilador TRIX, que é a taxa de troca de um período para a média móvel exponencial lisa triplicada. O TRIX é como a versão suavizada do MACD. Uma vez que a protuberância de reversão está em vigor e o viés de negociação estabelecido, os cartistas podem usar o TRIX para gerar um sinal direcional. Como as tendências foram baixas quando essas protuberâncias de reversão ocorreram, o viés de negociação foi otimista e apenas os sinais de alta foram considerados. As setas verdes mostram quando o TRIX se moveu acima de sua linha de sinal para sinalizar uma recuperação dos preços.
Conclusões.
O índice de massa usa o diferencial alto-baixo para fornecer uma medida de volatilidade suavizada. O indicador geralmente flui em meados dos anos 20. As leituras próximas ao extremo superior do intervalo histórico sugerem uma volatilidade crescente, o que aumenta as chances de uma inversão de tendência. Embora Dorsey estabeleça o limiar de protuberância a 27, os cartistas devem considerar um limite mais baixo para produzir mais sinais. Tenha em mente que o índice de massa não possui um viés direcional. O viés direcional depende da tendência existente. Como com todos os indicadores, os cartistas devem usar outras técnicas de análise para complementar o Índice de Massa.
Usando o SharpCharts.
O índice de massa pode ser encontrado na seção "indicadores" abaixo do gráfico. Os usuários podem ajustar os períodos de soma alterando o número na caixa "parâmetros". O indicador pode então ser posicionado "atrás do preço", "acima" da janela principal ou "abaixo" da janela principal. Chartists pode adicionar uma linha horizontal usando as opções "avançadas". Esta linha pode ser usada para definir os limiares para o sinal de protuberância de reversão. Clique aqui para um exemplo ao vivo.
Análises sugeridas.
Índice de Massa de Reversão Alva.
Esta pesquisa procura por ações que estão negociando abaixo de sua média móvel de 200 dias para definir uma tendência de baixa de longo prazo. Uma inversão de alta é identificada quando o índice de massa se move abaixo de 26,5.
Índice de Massa Reversão Baixa.
Esta pesquisa procura por ações que estão negociando acima de sua média móvel de 200 dias para definir uma tendência de alta a longo prazo. Uma inversão de baixa é identificada quando o índice de massa se move abaixo de 26,5.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas análises do Índice de Massa, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.
Um estudo mais aprofundado.
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